Fibonacci Trading - Giao dịch với Fibo Thần Chưởng

1. Dãy số Fibonacci

The Fibonacci sequence first appears in the book Liber Abaci (1202) by Leonardo Fibonacci. Fibonacci considers the growth of an idealized (biologically unrealistic) rabbit population, assuming that: a newly born pair of rabbits, one male, one female, are put in a field; rabbits are able to mate at the age of one month so that at the end of its second month a female can produce another pair of rabbits; rabbits never die and a mating pair always produces one new pair (one male, one female) every month from the second month on. The puzzle that Fibonacci posed was: how many pairs will there be in one year?

Dãy số Fibonacci lần đầu tiên xuất hiện trong sách Liber Abaci (1202) được Leonardo Fibonacci (1175 - 1250), một nhà toán học người Ý, công bố  về toán đồ qua 2 bài toán: Bài toán con thỏ và bài toán số các "cụ tổ" của một ong đực.

Leonardo Fibonacci (1175 - 1250)

By definition, the first two numbers in the Fibonacci sequence are 0 and 1, depending on the chosen starting point of the sequence, and each subsequent number is the sum of the previous two.In mathematical terms, the sequence Fn of Fibonacci numbers is defined by the recurrence relation

Theo định nghĩa, dãy Fibonacci là dãy số vô hạn bao gồm các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Công thức truy hồi của dãy Fibonacci là:

• f(0)= 0. 
• f(1)= 1. 
• f(2)= 1. 
• f(n)= f(n-1) +f(n-2), with n > 2

Dãy Fibonacci sẽ là (The Fibonacci sequence): 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765...

Công thức tổng quát để tính một số trong dãy Fibonacci: (Fibonacci numbers have a closed-form solution)

Hoặc theo công thức Jacques Philippe Marie Binet (Binet's formula:)

 với mọi n

Trong đó 

If a Fibonacci number is divided by its immediate predecessor in the sequence, the quotient approximates φ; e.g., 987/610 ≈ 1.6180327868852
Khi chia một số bất kỳ trong dãy Fibonacci cho số liền kề trước nó, ta được một số tương đương với số Phi là  1.61803398874989 (Làm tròn 1.618). Ví dụ như 987/610 ≈ 1.6180327868852

If a Fibonacci number is divided by its immediate successor in the sequence, the quotient approximates φ; e.g., 377/610 ≈ 0.618032786885

Khi chia một số bất kỳ trong dãy Fibonacci cho số liền kề sau nó, ta được một số tương đương với tỷ lệ nghịch của số Phi là 0.618033988749895 (Làm tròn 0.618). Ví dụ như 377/610 ≈ 0.618032786885

Phi φ được gọi là tỷ lệ vàng (φ is called Golden ratio)

2. Fibonacci ratios, Pivots, Trends, Suports and Resistances - Các tỷ lệ Fibonacci, Điểm xoay, Xu thế, Ngưỡng hỗ trợ và Kháng cự:

2.1. Fibonacci Ratios:

We will not use the Fibonacci number series to analyze the markets. Instead, we will use the ratios derived from this number series. We have already discussed 1.618 and 0.618 or the Golden Ratio and its inverse. The main ratios I use in my everyday analysis are 0.236, 0.382, 0.50, 0.618, 0.786, 1.00, 1.272, 1.618, 2.618, and 4.236.

Chúng ta không dùng bộ số Fibonacci để phân tích thị trường. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng tỷ lệ xuất phát từ bộ số này. Chúng ta đã có tỷ lệ vàng 1.618 và tỷ lệ vàng đảo ngược là 0.618. Các tỷ lệ tôi thường sử dụng trong phân tích mỗi ngày: 0.236, 0.382, 0.50, 0.618, 0.786, 1.00, 1.272, 1.618, 2.618, & 4.236.

[1.0 - 0.618 = 0.382], [0.618 x 0.618 = 0.382], [1.0 / 2 = 0.50]

[Square root of 0.618 = 0.786], [Square root of 1.618 = 1.272] // (Squarr root of = căn bậc 2)

[0.618 - 0.382 = 0.236], [0.382 x 0.618 = 0.236], [1.618 x 1.618 = 2.618], [2.618 x 1.618 = 4.236]

Note: The 50% ratio is not based on a Fibonacci number. But it is usefull. Tỷ lệ 50% tuy không phải dựa trên dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng nhưng nó hữu ích.

2.2. Pivots:

Price Pivots = Pivot Lows + Pivot Highs

  

A three-bar pivot high represents resistance and is formed when sellers turn price from up to down. It is seen where a price bar with a lower high closes below the previous bar's low, where the previous bar's high is higher than the bar that preceded it. Structural pivots are more easily recognized and understood when seen in a diagram or on a price chart. This is true in every time frame

Một đỉnh (Pivot High) gồm 3 nến thể hiện sự kháng cự và được hình thành khi người bán tạo áp lực giá chạy từ trên xuống dưới. Đỉnh này gồm 3 nến, với 2 nến 2 bên có mức cao nhất thấp hơn mức cao nhất của nến ở giữa. Cấu trúc này dễ nhận ra theo biểu đồ và đúng ở mọi khung thời gian.

A three-bar pivot low represents support and is formed when buying pressure turns price from down to up. It is designated by a price bar with a higher low that closes above the previous bar's high, where the previous bar's low is lower than the bar that preceded it. This is true in every time frame.
  Một đáy (Pivot Low) gồm 3 nến thể hiện sự hỗ trợ và được hình thành khi người mua tạo áp lực giá chạy từ dưới lên trên. Đáy gồm 3 nến, với 2 nến 2 bên có mức thấp nhất cao hơn mức thấp nhất của nến ở giữa. Cấu trúc này dễ nhận ra theo biểu đồ và đúng ở mọi khung thời gian.

Note: Pivot Indicator MT4 Link (Tải chỉ báo xác định Pivots cho MT4)

2.3. Trend
Uptrend is a series of higher pivot highs and higher pivot lows. (Xu thế lên: Đỉnh đáy tăng dần)

Downtrend is a series of lower pivot highs and lower pivot lows. (Xu thế xuống: Đỉnh đáy giảm dần)

When pivots form a series of variable highs and lows, price enters range consolidation, or a sideways trend (Đi ngang  khi mà các đỉnh đáy nằm trong một vùng, không bức phá)

2.4. Suports and Resistances:

The definition of support is a price area below the current market where you will look for the possible termination of a decline and where you would consider being a buyer of whatever market you are analyzing. You might be looking to buy at or around support either to initiate a new trade on the long side or to exit a short position if you think the support may hold and the market won’t decline any further.

Vùng hỗ trợ là một vùng giá thấp hơn giá thị trường hiện tại ở đó bạn có thể thấy Giá có khả năng đảo chiều đi lên và bạn có thể vào lệnh mua.

The definition of resistance is a price area above the current market where you would look for the possible termination of a rally and consider being a seller. You might be looking to sell at or around resistance to initiate a new trade on the short side or to exit a long position if you think the resistance may hold and the market won’t go any higher.

Vùng kháng cự là vùng giá cao hơn giá thị trường hiện tại ở đó bạn có thể thấy Giá có khả năng đảo chiều đi xuống và bạn có thể vào lệnh bán.

3. Fibonacci Retracement - Hệ Fibo hồi quy (Fibonacci Extension)

3.1. Fibonacci price retracements are run from a prior low-to-high swing using the Fibonacci ratios to identify possible support levels as the market pulls back from a high. Hệ Fibonacci hồi quy được chạy từ đáy tới đỉnh và sử dụng các mức tỷ lệ fibo để xác định các ngưỡng hỗ trợ có thể trong xu thế lên tính từ đỉnh.

For example: Fibonacci price retracements are run from Pivot Low A (at 0.96624, 12/05/2016 16:00) to Pivot Hight B (at 0.99368, 24/05/2016 16:00) to identify possible support levels (Fibo level 23.6% at 0.98720, 26/05/2016 16:00)  as the market pulls back from a high. Ví dụ như hệ fibo quy hồi vẽ từ đáy A tới đỉnh B nhằm tìm kiếm các mức hỗ trợ cho điểm hồi tính từ đỉnh B (Ta thấy giá hồi tại mức fibo 23.6%)

Notes: Fibo Retracements run from pivot A to the pivot B in order of time. (Do not run from pivot B to the pivot A). Hệ Fibo quy hồi chạy từ đáy A tới đỉnh B theo đúng thứ tự thời gian. (Không được phép chạy ngược từ B tới A sai thứ tự thời gian dẫn tới hệ vẽ không chính xác)

3.2. Fibonacci price retracements are also run from a prior high-to-low swing using these same ratios, looking for possible resistance as the market bounces from a low. Hệ Fibo hồi quy cũng có thể vẽ từ đỉnh tới đáy dùng các tỷ lệ fibo như trên để xác định vùng kháng cự trong xu thế xuống của thị trường tính từ một đáy.

For example: Fibonacci price retracements run from Pivot High A (at 1234.2, 26/05/2016 04:00) to Pivot Low B (at 1211.5, 27/05/2016 05:00), looking for resistance (Fibonacci Level 50% at 1222.85. 27/05/2016 11:00). Ví dụ Hệ Fibo hồi quy chạy từ đỉnh A tới đáy B nhằm tìm kiếm mức kháng cự trong xu thế xuống tính từ đáy B, ta thấy giá quay đầu tại vùng kháng cự Fibo 50% ở mức 1222.85

Notes: Fibo Retracements run from pivot A to the pivot B in order of time. (Do not run from pivot B to the pivot A). Hệ Fibo quy hồi chạy từ đáy A tới đỉnh B theo đúng thứ tự thời gian. (Không được phép chạy ngược từ B tới A sai thứ tự thời gian dẫn tới hệ vẽ không chính xác)

3.3. Show price on Fibonacci Retracements MT4 - Thể hiện mức giá trong hệ Fibo hồi quy MT4:
a. Right click on Fibonacci Retracements - Click Fibo properties

b. Set parameters as image: Fibo Levels -> Description -> Add "%$" atfer "Fibo Retracement level" to show Actual Price. Thêm "%$" trong phần Description để thể hiện mức giá trên Biểu đồ.

4. Fibonacci Projection / Fibonacci Expansion - Hệ Fibo tịnh tiến / Hệ Fibo mở rộng

These price projections are run from three data points and are comparing swings in the same direction. They are run from a prior low-to-high swing and then projected from another low for possible resistance, or they are run from a prior high-to-low swing and projected from another high for possible support. Here we use 1.00, 1.272, 1.618, 2.618 and 4.236 ratios to run the projections.

Hệ Fibo tịnh tiến được chạy từ ba điểm đáy-đỉnh-đáy: chạy hệ Fibo quy hồi tại đáy-đỉnh rùi chiếu tịnh tiến hệ này lên một đáy kế đó để tìm kiếm ngưỡng kháng cự. Các tỷ lệ thường dùng 1.00, 1.272, 1.618, 2.618 và 4.236. Ví dụ chạy hồi quy từ A (94.915) tới B (95.33) rùi tịnh tiến hệ từ C (95.06) trên biểu đồ UsdIndex để kiếm vùng kháng cự. Ta thấy giá kháng cự tại hai vùng fibo 1.272 và 1.618.

Note: Fibonacci Projections low (A)-high(B)-low(C): C must higher than A. Chú hệ fibo tịnh tiến đáy A- đỉnh B - đáy C thì trong đó đáy C phải cao hơn đáy A.

Hệ Fibo tịnh tiến được vẽ từ 3 điểm Đỉnh A - đáy B - đỉnh C. Lưu ý đỉnh C phải thấp hơn đỉnh A. Ta thấy giá được hỗ trợ tại mức Fibo 1.618 (0.66883).

5. Fibonacci Clusters - Cụm hệ Fibonacci hội tụ:

A price cluster is the coincidence of at least three Fibonacci price relationships that come together within a relatively tight range. These price clusters identify key support and resistance zones that can be considered to be trade setups. A price cluster can be created from three retracements, three projections, or the combination of any of these price relationships.

Cụm giá hội tụ Fibonacci là sự trùng khít của ít nhất ba hệ Fibo trong một vùng biên độ hẹp. Cụm giá hội tụ này chỉ ra vùng kháng cự và hỗ trợ chắc chắn mà có thể xem xét vào lệnh. Một cụm hội tụ được tạo từ ba hệ quy hồi, ba hệ tịnh tiến hoặc ba hệ hỗn hợp.

For example: From 4 lows A (1207.83), B (1208.88), C (1223.73), D (1227.31) to high E (1303.7, 2016.05.02 13:00), we have 4 Fibonacci retracements AE (Blue), BE (Magneta), CE (Red), DE (Green) that have Fibonacci Clusters around 1256. Ví dụ như ta vẽ 4 hệ Fibo hồi quy từ 4 đáy A, B, C, D tới đỉnh E, thì ta có cụ Fibo hội tụ quanh 1256 (hoặc có hội tụ tại vùng 1268, vùng 1242). Đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh làm giá bật lên.

6. Fibonacci Symmetry

Fibonacci symmetry is similarity or “equality” when comparing swings in the same direction. Most commonly it is also called a measured move. Cụm đối xứng là cụm có mức biên độ giá bằng nhau nằm trong cùng xu thế giá.

For example: We have three swings A1-A2 (24 points), B1-B2 (23.57 points), C1-C2 (21.91 points). We can set up Sell orders at B2, C2. Ví dụ như ta có ba cụm đối xứng với biên độ giá gần bằng nhau A1-A2 (lên 24 giá), B1-B2 (lên 23.57 giá), C1-C2 (lên 21.91 giá). Từ đó ta có thể thiết lập lệnh bán tại B2, C2.

7. Fibonacci time - Hệ Fibonacci thời gian:

The Fibonacci time can be run from two points (Low to low - AC, High to high - BD, Low to high - AB, High to low - BC). We use these timing cycles to identify time windows in which the market is more likely to reverse. Hệ Fibo thời gian chạy từ 2 điểm (Đáy tới đáy AC, đỉnh tới đỉnh BD, đáy tới đỉnh AB, đỉnh tới đáy BC). Chúng ta dùng chu kỳ thời gian từ hệ fibo để xác định thời điểm mà tại đó thị trường có thể đảo chiều.

7.1. Fibonacci Numbers time - Hệ fibo thời gian dùng bộ số Fibonacci
We use Fibonacci Sequence 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... for timing projections between two points. Chiếu hệ thời gian theo bộ số Fibonacci

7.2. Fibonacci Ratios time - Hệ Fibo thời gian sử dụng các tỷ lệ Fibonacci

We use Fibonacci Ratios 0.382, 0.618, 1, 1.272, 1.618, 2.618 and 4.236 for timing projections between two points. Chiếu hệ thời gian theo bộ tỷ lệ Fibonacci

8. Fibonacci Fans - Hệ fibo tia

Fibonacci Fans are trend lines based on Fibonacci retracement points. Rising fan lines extend up from a trough and pass through retracement based on the advance (trough to peak). These fan lines can then be used to estimate support levels or potential reversal zones. Hệ fibo tia là những đường xu thế dựa trên các điểm hồi của Fibo quy hồi. Các tia hướng lên từ một đáy và túa ra các điểm hồi quy (đáy tới đỉnh). Các tia fibo này có thể dùng ước tính các vùng hỗ trợ hay kháng cự.

Falling fan lines extend down from a peak and pass through retracements based on the decline (peak to trough). These fan lines can then be used to estimate resistance levels or potential reversal zones. Các tia chạy xuất phát từ đỉnh túa ra các điểm hồi quy (đỉnh tới đáy). Các tia này có thể dùng ước tính ngưỡng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng.